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基于金融體制改革背景下銀行風險實證調研
我要投稿 論文查重 時間:2019-01-27 來源:現代經濟信息
摘  要:隨著經濟社會的快速發展,我國金融體制改革工作深入開展的同時,銀行運營風險也在增加。本文首先介紹了銀行常見的風險類型,然后指出銀行風險管理工作中存在的問題,最后闡述了幾點防范措施,以供參考。
關 鍵 詞:銀行;風險類型;管理問題;防范措施
作  者:崔而春
單  位:中國人民銀行朔州市中心支行
正  文:


銀行風險是指銀行在經營過程中,受到各種因素的影響造成經濟損失,或者銀行資產和收入遭到損失。在以前,銀行風險例如影子銀行、金融掮客,目前已經不存在;而現在,銀行風險以信用風險、非法集資、金融詐騙為主,嚴重擾亂正常的金融管理秩序。以下結合工作實踐,針對銀行風險和防控措施進行探討。
1.銀行風險類型劃分
1.1 信用風險
銀行信用風險也被稱之為違約風險,指的是貸款者沒有按照合同要求歸還本金和利息,導致銀行出現經濟損失。隨著我國經濟體制改革工作的進行,部分企業由于經營管理不規范造成嚴重虧損,出現形成銀行不敢貸款、企業缺少資金的局面。對信用風險進行具體分類,包括以下三種:①企業經營不善或破產而無法還貸;②企業貸款時的擔保和抵押不充分,還貸能力差;③貸款數額巨大,資金回收速度慢;④貸款手續不合法、不規范,影響正常收貸。
1.2 非法拆借風險
銀行非法拆借風險,指的是金融機構之間非法拆借,造成資金大量流失,無法正常收回。
1.3 非法集資風險
銀行非法集資風險,指的是銀行為了吸收社會存款而明顯提高利率,此時如果政府調整利率或虧損,就會影響存款的兌現,從而形成風險。
1.4 金融詐騙風險
銀行金融詐騙風險,指的是以非法占有為目的,通過虛構事實、隱瞞真相,騙取財物或信用,對正常的金融管理秩序造成破壞。近些年來,隨著信息技術的發展應用,金融詐騙風險明顯提高,常見手段是利用信用卡、信用證、大額存單等銀行信用憑證,開展詐騙活動。
1.5 其他風險
在經濟全球化背景下,銀行經營面臨更多風險,主要包括利率風險、匯率風險、投資風險、競爭風險、國家風險等。以利率風險為例,指的是市場利率變動具有不確定性,對銀行的經營可能帶來損失,例如投資在固定利率的金融工具,市場利率上升后,銀行就會出現價格下跌的風險。
2.銀行風險管理工作中存在的問題
2.1 管理意識薄弱
在商業銀行中,存在重利潤指標、輕風險管理的現象,在市場、政策等因素的影響下,銀行的中間業務進展較慢,促使不少銀行將貸款業務作為利潤增長點。隨著國民經濟快速發展,市場對銀行資金的需求提高,也導致銀行貸款業務不斷擴張[1]。此外,部分銀行領導的經營管理理念有誤,沒有嚴格執行信貸管理制度,甚至降低了貸款發放標準,從而形成運營風險。
2.2 管理方法落后
商業銀行缺少風險預警機制,對風險的識別、管理方法比較落后。在發達國家,銀行具有完善的風險防范預警機制,利用金融工程、統計模型,實現全過程風險管控。相比之下,國內銀行沒有專門的風險監測系統、風險預警系統,管理工作的開展以定性分析為主。沒有量化數據的支持,降低了風險識別、評估的準確性,不利于早期防范工作的開展。
2.3 內控管理不完善
商業銀行的內控機制不完善,難以適應金融風險的管理和防范需求,在內控制度和具體細則上,呈現出粗略化、模糊化的現狀。由于風險責任不明確、審貸不分離,導致不良資產數額較大。此外,在儲蓄、會計、承兌貼現等業務上,由于內控管理不到位,導致風險案件頻發。
3.基于金融體制改革背景下銀行風險防范措施
3.1 加強銀行內部控制
首先,銀行在資產配置時要具有科學可行的制度規則,既能降低不確定性,又能提高銀行經營的靈活性。其次,采用信息吸收和流動機制。從本質上來看,銀行內部控制,就是對信息進行搜集、整理、分析的過程,從而有針對性的開展管理活動。銀行利用這些信息,能為經營決策提供依據,充分發揮信息的功能作用。最后,提高資產配置質量,銀行應該提高對債務人的信息披露要求,構建系統化的評估體系,避免非對稱信息帶來的影響,降低資產配置風險。
3.2 構建風險監督體系
在如何構建風險防范體系上,有學者的調查數據顯示:61%的銀行員工認為采用社會監督體系。但是,我國社會監督體系處于空白狀態,不僅是對銀行風險的監管,還包括其他領域的監管。俗話說,法律可以阻止人們作惡,道德可以引導人們從善,因此社會監督體系的作用,在于約束銀行員工的違規行為,在違法犯罪時能產生恥辱感。從這個角度入手,首先要完善公民信息公開制度,其次加快建立信息聯網共享制度,通過提高犯罪成本,來加強監督管理力度。
3.3 創新風險處理手段
面對諸多風險,銀行除了預防、規避、轉嫁、抑制以外,應該創新處理手段,具體如下;①風險分散。采用多樣化的投資,對風險進行分散和降低,基于馬科維茨的資產組合理論,銀行應該開展全面性的信貸業務,不能集中在同一業務、同一性質、同一國家的借款人。②風險對沖。銀行通過投資,或者購買和標的資產收益波動負相關的資產或產品,能沖銷標的資產潛在的風險損失,主要用于匯率風險、利率風險、商品風險、股票風險等方面。在具體實施時,又包括自我對沖、市場對沖等類型,應根據銀行的實際經營情況合理選擇。③風險補償。銀行在損失發生以前,對風險承擔價格補償,用于無法規避、必須承擔,且不能分散、對沖、轉移的風險類型,投資者可在交易價格的基礎上,附加風險溢價,也就是提高風險回報,來承擔風險的價格補償。在具體措施上,投資者預先在金融資產定價中,充分考慮各種風險因素,通過提高價格獲取風險回報。
結語:
綜上所述,商業銀行在運營發展過程中,加強風險防范工作,才能保證安全發展、長遠發展。分析可知,銀行風險主要包括信用風險、非法拆借風險、非法集資風險、金融詐騙風險等類型。當前銀行風險管理中存在的問題,集中在管理意識薄弱、管理方法落后、內控管理不完善。對此,銀行應該加強內部控制,構建風險監督體系,創新風險處理手段,以此提高風險防控水平。
 
參考文獻:
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